到目前為止，經(jīng)濟意義上的信息尚沒有公認的統(tǒng)一定義信息經(jīng)濟學的創(chuàng)始人之一馬爾薩克（1959）認為，申農(nóng)信息論中有關事件狀態(tài)的信息量難以構成一般經(jīng)濟理論中信息價值的基礎，在這里，信息量不過是供給價格而非需求價格的衡量尺度。并指出，一項觀察信號的后驗條件分布，一般都與先驗分布有所差別，這種概率的差別正是獲取信息的結果。

Arrow（1977）認為，所謂“信息”，就是根據(jù)條件概率原則有效地改變概率的任何觀察結果。具體地說，先驗概率決定了所有的事件。然而，某一事件則是通過描述與個人福利相關的變量，以及規(guī)定可能觀察范圍的變量來測定。這樣，已知某種觀察結果，將出現(xiàn)有關福利變量概率的條件分布或后驗分布。

經(jīng)過后來許多學者的努力，比較一致的看法是：信息經(jīng)濟學中的信息，本質上是一種市場參加者的市場知識與經(jīng)濟環(huán)境中事件狀態(tài)（主觀與客觀不確定性）之間概率性建構的知識差。